期貨套利計算式知識

• 價差的意義- 票券股匯- Investment 學院| 投資理財- 實踐家與夢想家房 ...
  Tips：期貨理論價格的計算公式 期貨理論價格＝現貨價格×（1＋利息－股利） ... 因此最好採取買進現貨、放空期指，或賣出現貨、買進期指的套利方式， ...
  'http://2do.com.tw/forums/redirect.php?tid=12604&goto=lastpost'
• 基金折价率的计算公式是什么？折价率对封转开基金持有人的影响有哪些 ...
  沪深300指数股指期货套利空间比看上去更大点，因为指数成分股集中 ... 指数权重不是按照总股本，而是按照流通股本为主的一套计算公式计算的，工行占的 ...
  'http://zhidao.baidu.com/question/38029147.html'
• 請問選擇權的複式下單的問題
  一、你是跨式組合賣出，最大獲利9443」。 二、獲利率計算 （假設收盤9200 call50/16350=74% (不只25%) 期貨警語：大盤指數在8947還好，問題是要怎樣避險套利確保能賺，才是重點
  'http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1508042700235'
• 国外期货如何利用调期获利？ - 已解决- 搜搜问问
  国外期货如何利用调期获利？考虑到哪些因素？如何谢操作谢谢！2 ... 则代入公式：. 以上面的计算为例：在2008年1月17日这天，无套利区间[b, ...
  'http://wenwen.soso.com/z/q145240560.htm'
• 期貨是如何避險？
  時必須相同，否則便有套利機會，因此，兩市場具有風險比單一市場小。 利用期貨避險即利用期貨價差來Cross hedge）。 3. 選擇權式避險： 與購買保險類似其投入無風險資產中，計算方式如下： 9.8-X＋X
  'http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1004120500095'
• 期货 多开仓 空开仓 _加州旅馆_期指_淘股吧_查看帖子
  4、 委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委 .... 不过呢，这样，也就有了大量的套利空间，只要卖出股指期货，买入沪 ...
  'http://www.taoguba.com.cn/Article/289329/1'
• “我领大家一次过中级”第五章第五节（衍生啥意思？）！！！ - 职称学习活 ...
  金融期货投资可采用的投资策略包括套期保值和套利等。 ... 优先认股权，会掌握用这2个公式计算就好啦，我国尚无此种认股权。公式的原理和认股权证 ...
  'http://bbs.dongao.com/viewthread.php?tid=739784'
• 黄金无风险套利计划-黄金岛论坛-搜狐焦点网惠州站惠城区论坛_河南岸 ...
  三、 计算公式 1、 跨市套利（一般不进行交割，只为获得利差利润） 当AU(T+D)价格>黄金期货价格时，做空AU(T+D)，做多黄金期货净利润= （AU(T+D)价格— ...
  'http://huizhou.focus.cn/msgview/351596/152598080.html'
• 套利策略应用过程中的保证金管理
  隨機指標KDJ最先使用於期貨，後來被引用到股市進行短線套利操作，隨機 ... 和KDJ的計算公式有一點關係，因為公式是採用高點與收盤價的差價去計算， ...
  'http://www.cs.com.cn/qhsc/07/201011/t20101109_2659969.html'
• 指数的计算方法-天涯问答
  隐含波幅还是蛮好的，让期权区别于期货，多了很多获利的模式。 ... 隐含波幅透明度其实比较高，有明确的计算公式，专业的期权软件中都有IV的数值，甚至IB TWS 行情表 .... 或者用我上次講的套利法就地挪移, 他們根本沒有控制波幅的能力. ...
  'http://wenda.tianya.cn/wenda/thread?tid=3bc087c98303e184&fid=3bc087c98303e184000476313e6524ea'